آزمون

وجود ریشه واحد

آزمون لوین، لین و چو

وجود ریشه واحد

ایم، پسران و شین

وجود ریشه واحد

فیلیپس پرون- فیشر

۳-۹-۸ آزمون هم جمعی[۵۲] پانل دیتا
در این قسمت به طور خلاصه آزمون­های هم جمعی که در Eviews اجرا می­ شود را بررسی خواهیم نمود. آزمون­های پدرونی و کائو مبتنی بر آزمون هم جمعی دو مرحله­ ای انگل-گرانجر[۵۳] (۱۹۸۷) می­باشد و آزمون فیشر ترکیبی از آزمون جانسن[۵۴] است. تجزیه و تحلیل­های هم ­انباشتگی کمک می­ کند که یک رابطه تعادلی بلندمدت آزمون و برآورد شود. اگریک نظریه اقتصادی صحیح باشد، مجموعه ویژه­­­ای از متغیرها که توسط نظریه مذکور مشخص شده با یکدیگر در بلند­مدت مرتبط می­شوند . به علاوه تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح کرده واطلاعاتی درخصوص پویایی­های کوتاه­مدت میان متغیرها به دست نمی­دهد. درصورت اعتبار تئوری انتظار می­رود علی­رغم نامانا بودن متغیرها یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادفی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریه مورد­ نظر زیر سؤال قرار می­گیرد. به همین دلیل به طور گسترده از هم ­انباشتگی به منظور آزمون نظریه­ های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند­مدت استفاده شده است.
۳-۹-۹ آزمون هم جمعی پدرونی[۵۵]
پدرونی چندین آزمون را برای هم­جمعی که ناهمسانی عرض از مبدا و ضرایب روند در بین مقاطع را مجاز می­داند با در نظر گرفتن رگرسیون ذیل ارائه می­دهد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای t = 1,…, T ; i = 1, … , N ; m = 1 , … , M، x و y فرض می­ شود در مرتبه یک هم­جمع هستند یعنی I(1) . پارامترهای و اثرات فردی و روند هستند و می­توانید به جای آن­ها صفر قرار دهید.

تحت فرض صفر عدم ­هم­جمعی، باقیمانده ، I(1) خواهد بود. روش کلی برای به دست آوردن باقیمانده­ها از معادله فوق و سپس آزمون اینکه آیا باقیمانده­ها I(1) هستند یا خیر اجرای رگرسیون کمکی زیر برای هر کدام از مقطع­ها است .

یا

پدرونی روش­های مختلفی از ساخت آماره­ها برای آزمون فرض صفر عدم هم­جمعی را شرح می­دهد. دو فرض مقابل وجود دارد: فرض مقابل همسان برای تمام i ها. (که پدرونی آن­ را آزمون آماره پانل نام­گذاری می­ کند) و فرض مقابل ناهمسان برای تمام iها (اشاره به آزمون آماره گروه دارد).

آماره­ های هم­جمعی پانل پدرونی N و T از طریق پسماند­های یکی از معادلات (۳-۹-۱-۲) یا (۳-۹-۱-۳) ساخته می­ شود.

که µ و ν جملات تولید شده تعدیل مونت کارلو می­باشند.
۳-۸-۱۰ آزمون جارکو- برا
فرض مهم در الگوی رگرسیون خطی کلاسیک این است که متغیر وابسته یا جملات خطا، به طور نرمال توزیع شده باشند . با در نظر گرفتن این فرض، برآوردکننده ها نیز به طور نرمال توزیع می شوند . با توجه به نقش قطعی آزمون های تشخیص در تجزیه و تحلیل نتایج، انجام آزمون هایی به منظور تائید فرض نرمال بودن از اهمیت زیادی برخوردار است. یک آزمون رایج در این رابطه ” آزمون ” جارک – برا BJ است. در آزمون (BJ) با بهره گرفتن از کشیدگی و چولگی توزیع جملات پسماند، نرمال بودن یا نبودن توزیع جملات خطا را بررسی می کنیم . آماره آزمون BJ رابطه زیر محاسبه می شود:
B.J = n / 6(SK 2 ) + n / 24(EK − ۳)۲
N برابر با تعداد مشاهدات، SK معیاری برای چولگی توزیع، EK معیاری برای کشیدگی و توزیع است. آماره آزمون دارای توزیع کای دو با درجه آزادی دو می باشد. فرضیه های آماری به صورت زیر طراحی شده اند:
جملات خطا به طور نرمال توزیع می شوند H 0:
جملات خطا به طور نرمال توزیع نمی شوند H 1:
۳-۹-۱۱ مفهوم سطح معنی­داری[۵۶] (P-value)
مفهوم سطح معنی­داری، که به اختصار آن را با sig نشان می­دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر (H0) مرتکب می­شویم. Sig به P-valueنیز معروف است. هرچه مقدار sigکمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده­تر می­ شود. آلفا (α) سطح خطایی است که محقق در نظر می­گیرد (که معمولاً ۵ درصد است). به طور کلی می­توان گفت: اگر sig<α باشد آنگاه فرض H0رد می­گردد و ادعای پژوهش (فرضH1) پذیرفته می­ شود و اگر sig≥α باشد فرض H0پذیرفته شده و فرض H1 رد می­ شود(رنجبران، ۱۳۸۹ ص ۳۱۵). شایان ذکر است که در این تحقیق تمامی آزمون­ها آماری در سطح اطمینان ۹۵% انجام گرفته است.
۳-۹-۱۲ آزمون t
آزمون t یا t-test آزمونی است که برای معنادار بودن ضریب همبستگی انجام می گیرد. r ضریب همبستگی خطی است که شدت همبستگی بین دو متغیر X و Y را در نمونه اندازه گیری می کند، پسr یک آماره نمونه است. اما ρ ضریب همبستگی خطی است که شدت همبستگی بین X و Y در جامعه را اندازه گیری می کند. پس ρ یک پارامتر جامعه است. در نتیجه ضریب همبستگی محاسبه شده از نمونه(r ) برآوردی از ضریب همبستگی جامعه خواهد بود. گاهی ممکن است که دو متغیر X و Y هیچ گونه وابستگی خطی نداشته باشند و ضریب همبستگی این دو متغیردر جامعه برابر با صفر باشد ولی ضریب همبستگی محاسبه شده در نمونه کمیت غیرصفر را نشان دهد. برای روشن شدن موضوع باید آزمون t را انجام داد. در تحقیق حاضر نیز به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده از نمونه و امکان تعمیم آن به کل جامعه از آزمون t استفاده شده است.
۳-۹-۱۳ آماره دوربین-واتسن
در آمار، آماره دوربین-واتسن (Durbin–Watson statistic ) یک آماره آزمون میباشد که برای بررسی وجود خود همبستگی ( autocorrelation=رابطه بین مقادیر که با تاخیر(lag) زمانی مشخص از یکدیگر جدا شده اند) بین بافیمانده ها در تحلیل رگرسیون استفاده می گردد. مقدار این آماره همواره بین ۰ تا ۴ قرار میگیرد که آستانه های مورد پذیرش آن به صورت زیر است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...